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收尾相差5.4%,债券策略私募赢麻了!这一细分产品93%正收益,闭眼盲买

来源:今日更新2024-06-14 08:32:43
导读 小枫来为解答以上问题。收尾相差5.4%,债券策略私募赢麻了!这一细分产品93%正收益,闭眼盲买,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...

小枫来为解答以上问题。收尾相差5.4%,债券策略私募赢麻了!这一细分产品93%正收益,闭眼盲买,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  不知不觉A股市场已经走过近半年历程。前1~5月哪些私募基金表现亮眼,又有哪些私募“马失前蹄”?

  私募排排网数据显示,截至5月31日,1~5月23186只私募基金年内收益均值增至0.42%,其中12277只产品正收益,占比52.95%。

  分策略来看,今年1~5月,五大策略私募中债券策略表现最好,年内收益均值达到4.29%;正收益占比最高,为84.02%,正收益产品达1856只。

  今年以来利率连续下行,债券市场走出一波牛市行情,债券私募基金产品随之积累了一波盈利。尽管目前债市交易较为拥挤,短期有一定的阶段性调整风险,但在降息周期中,预计调整空间有限。债券市场目前依然在牛市通道中。

  从细分债券策略角度看,转债交易策略表现相对较差,今年1~5月收益均值为-1.17%,286只转债交易策略产品中仅118只正收益,占比仅为41.26%。

  除了转债交易策略为负之外,其余均表现出色,尤其以债券增强最佳。今年1~5月,387只债券增强策略私募基金年内收益均值5.72%,其中347产品正收益,占比90%。纯债策略、债券复合策略紧随其后,今年1~5月年内收益均值达5.28%和4.26%,正收益占比分别为92.52%和86.59%!

  私募排排网指出,增强端并未受到股票市场下跌影响,反而贡献了正收益,使得债券增强策略跑赢了纯债策略。债券复合策略和转债交易策略受股票市场影响较大,整体表现在债券策略中明显偏弱。

  债券策略领跑5大策略之外,期货及衍生品策略产品表现紧随其后。私募排排网数据显示,截至5月31日,2679只期货及衍生品策略产品1~5月收益均值达到3.22%,其中正收益产品数量为1672,占比62.41%。

  细分期货及衍生品策略私募方面,由于部分商品以及股指期货走出一波行情,且波动加大,这为主观CTA和量化CTA均提供了较好的机会。私募排排网数据显示,主观CTA策略产品年内收益均值为4.39%,领跑期货及衍生品策略。量化CTA紧随其后,年内收益均值达3.07%。

  今年以来,由于权益市场表现欠佳,使得主动权益类投资难度大大增加,股票策略成为表现相对最差的私募证券产品。

  私募排排网数据显示,截至5月31日,14256只股票策略产品今年以来收益达到-1.14%,在五大策略中表现垫底。其中,6428只产品正收益,占比45.09%。值得一提的是,股票量化多头策略表现垫底,超额和指数均表现欠佳,拖累了量化多头产品收益,其5月收益均值为-0.67%,年内收益均值为-3.41%。

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