导读 小枫来为解答以上问题。【量化金工】FOF量化资产配置周报 | 成长风格拥挤度回落至低位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!...
小枫来为解答以上问题。【量化金工】FOF量化资产配置周报 | 成长风格拥挤度回落至低位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
截至2024/09/13当周,通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为-2.04%、0.33%、0.54%。
公募基金市场方面,纯债型基金持续占优,短期与中长期纯债基金分别上涨0.05%与0.12%,权益型基金延续走弱趋势。
本周风格基金池中稳定与消费型基金表现较优,超额收益率分别为1.45%与0.57%,近期各类风格基金指数均未获得绝对正收益,部分产品风格向周期与成长漂移,拥挤度方面消费与稳定环比上升,其余有所回落,其中成长降至近一年15%分位以下区间。
Barra因子:近一周动量反转因子表现较优,超额收益率为1.02%,其余因子近期持续回撤,其中分红与残差因子回撤幅度较大,胜率方面动量反转因子有所提高。
根据风格择时模型最新评分结果,本周成长风格环比上升,金融、周期与稳定走弱,消费风格与上周持平,最新信号偏向金融。本周风格择时策略收益率为-3.27%,对比基准均衡配置超额收益率为-0.98%。
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来源:国投安信期货